試用心得(三) - HSP程式交易論壇


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TIGER

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發表: 2009-12-11 00:07:38 人氣:10760

樓主

試用心得(三)

[SIZE=4]版主你好:[/SIZE]
[SIZE=4]    今日(12/10)康和全都賺盤中異常,造成10:15~10:30斷線[/SIZE]
[SIZE=4]    所以今日的訊號測試也都亂掉[/SIZE]
[SIZE=4]    我想請問的是[/SIZE]
[SIZE=4]    1.轉折精靈一號訊號出現後,是否會隨著K現變化消失?[/SIZE]
[SIZE=4]       今日的狀況:[/SIZE]
[SIZE=4]       9:05分有出現轉折精靈一號訊號,第一時間有發簡訊通知,但是下班後看畫面,並無出現此筆訊號ㄟ[/SIZE]
[SIZE=4]       另外,下班回家後看畫面有二筆作空單,但是關掉HSP重新執行策略之後,訊號只剩一個了!,所以想再確認一下此問題![/SIZE]
[SIZE=4]    2.還有就是今日康和全都賺盤中異常[/SIZE]
[SIZE=4]       所以畫面上的K線與實際券商顯示的5分K,有一根K線差異頗大(差異達100點)[/SIZE]
[SIZE=4]       若康和全都賺盤中斷線,HSP會切換到主機,請問還會再切換到康和全都賺嗎?[/SIZE]
[SIZE=4][/SIZE]
[SIZE=4]    3.因為現在有V5.4版了,可以請版主提供一下內部測試時訊號產生到成交回報的總時間嗎?[/SIZE]
[SIZE=4]       還有請版主針對HSP與群益API結合之後的穩定度與完整性多做一下說明好嗎?[/SIZE]
[SIZE=4][/SIZE]
[SIZE=4]       因為我用康和全都賺作為資料源,都會有時間差的問題(約差1~5秒之間),而今日(12/10)盤中11:00開始出現快市,差五秒鐘,價位就差很多了[/SIZE]
[SIZE=4]       所以我比較關心這類的時間表現[/SIZE]
[SIZE=4]       請問尚未在群益開戶,可以使用群益的當作資料源嗎?[/SIZE]
[SIZE=4][/SIZE]
[SIZE=4][/SIZE]
[SIZE=4]       感謝版主的解惑!感謝![/SIZE]
[SIZE=4]       [/SIZE]

TIGER

Hunta

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發表: 2009-12-11 09:52:15

第2樓

1.轉折精靈其實是由5,6組不同訊號組合而成，其中有一組訊號可能會有閃爍的問題，但是據我們的觀察，其實不論它最後有沒有留在畫面上，其準確度還是很高，所以建議以類似This Bar的方式將訊號鎖住。

2.若DDE資料源中斷系統會自動切換至主機1，但不會切換回原來的DDE資料源。

3.群益API的報價速度真的很不錯，這一點我想目前的使用者應該都同意；至於穩定度方面，還在觀察中，因為近期的確有出現零星的錯誤回報；而下單速度方面:

以下是98/12/7當天我們實測的下單資料記錄檔:

"08:47:35 群益下單主機初始成功!!"
"08:47:35 群益憑證驗證成功!!"
"08:47:37 群益成交回報主機初始成功!!"
"08:47:37 群益帳號Hxxxxxxxxx連線成功!!"
"09:00:00 模擬單-->Buy 1 最終部位:1 價位:M"
"09:45:00 模擬單-->Sell 1 最終部位:-1 價位:M"
"10:05:00 送出委託單-->Buy 1 最終部位:1 價位:M"
"10:05:02 委託回報-->委託成功"
"10:55:01 送出委託單-->Sell 1 最終部位:0 價位:M"
"10:55:01 委託回報-->委託成功"
"10:55:01 送出委託單-->Sell 1 最終部位:-1 價位:M"
"10:55:01 委託回報-->委託成功"

其中:
09:00:00及09:45:00這兩筆因為切換為模擬單所以沒有真的送單出去。
10:05:00 送出買進一口的指令
10:05:02 收到委託成功回報
10:55:01 進行翻單(多翻空)，因選擇二段式翻單，所以是先多單平倉，再空單建倉一口，等於送了兩次單，由秒數看來竟然在同一秒內完成，事後據營業員反應，這兩筆單只差了一個Tick。

其實可以看一下98/12/7當天的5分線K線圖，10:05:00成交量有開始放大，代表當時交易頻繁，而10:55:00當時是處於量縮的情況。
所以，由上述資料可知，成交的速度是與當時的交易量有關，交易量大則成交慢，交易量小則成交快，無法一概而論。