回測的價格與真實有10%~20%的誤差 - HSP程式交易論壇


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主題：回測的價格與真實有10%~20%的誤差 - 複製地址

bw5168

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發表: 2009-09-03 22:29:19 人氣:4029

樓主

回測的價格與真實有10%~20%的誤差

因為實際的停損價並無法表示出來,回測的價格以收盤價計,當5分線收盤
與實際成交價格大概有10%~20%的落差,請問版主有無解決辦法?

Hunta

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第2樓

若用This Bar方式者回測績效會有問題，這是所有策略平台都會遇到的問題，因為系統無法回復至當時那一瞬間的價格，這也是使用This Bar策略的先天障礙。

bw5168

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發表: 2009-09-04 04:40:08

第3樓

若在回測上加入固定示停損 (使用者自己填) ,那回測是否會更接近?

Hunta

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發表: 2009-09-04 11:06:12

第4樓

請參考[URL=http://www.huntasoft.com/leadbbs/a/a.asp?B=104&ID=685]http://www.huntasoft.com/leadbbs/a/a.asp?B=104&ID=685[/URL]

bw5168

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發表: 2009-09-09 11:58:37

第5樓

謝謝經範例後改善很多滑價有效控制

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