請使用HSP有經驗的前輩幫忙解答 - HSP程式交易論壇


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主題：請使用HSP有經驗的前輩幫忙解答 - 複製地址

kevinst

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發表: 2011-10-04 11:06:47 人氣:9653

樓主

請使用HSP有經驗的前輩幫忙解答

請使用HSP有經驗的前輩幫忙解答,
我使用策略產生器隨意寫了指標程式,但是回測10009的歷史,結果虧損約100萬,之後我就重改策略將之多空單相反下單結果還是虧損80萬,我是用收盤價下市價單做回測,請問這是什麼原因呢?用只下1口單在倉最多也是1口,不是應該會完全相反嗎?

n265564

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發表: 2011-10-04 15:13:15

第2樓

因為不知道樓主是用幾分鐘線、哪種指標

假設您慘用的指標過於敏感，有可能導致交易次數過多，交易手續費過高而吃掉獲利

kevinst

級別新手上路
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發表: 2011-10-04 17:19:11

第3樓

當然交易次數過高會與回測的結果誤差加大,這問題我是知道的,但是現在是模擬回測是已知的,收盤價是固定點位,我只將A策略多下多單,改成多下空單,下一次的多轉空也變成空轉多,比如說依照正常想法7000下多單於6900轉空單是虧100點,但是目前我把程式反向改7000下空單,於6900空轉多結果還是虧100點,不知回測時程式怎麼了.

kevinst

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發表: 2011-10-05 08:49:09

第4樓

謝謝樓上大大供線索,我把每一點點位做比較,發現大虧的決策反向還是會大虧,因為交易次數將影響獲利.

n265564

級別論壇遊俠
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發表: 2011-10-05 12:10:17

第5樓

有發現問題就好，祝Kevin兄獲利頻創新高^^

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