wintanfa   |
級別 精靈
積分 574
經驗 4577
文章 455
註冊 10-04-18 11:11
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 發表: 2010-07-25 14:01:17 人氣:10362  | 樓主 |
一分鐘當沖績效回測修正版
[SIZE=3][B]Wintanfa策略條件: [/B][/SIZE]
[SIZE=3]以每天K線之區間最高價(Vh)及區間最低價(Vl)為基準，[/SIZE]
[SIZE=3]凡是前一根K線收盤價大於Vl則多單進場；[/SIZE]
[SIZE=3]凡是前一根K線收盤價小於Vh則空單進場。[/SIZE]
[SIZE=3]若多單進場後，一旦價格從高點跌破Vl，則多單停損出場；[/SIZE]
[SIZE=3]若空單進場後，一旦價格從低點漲破Vh，則空單停損出場。[/SIZE]
[SIZE=3]每日13:45若手上仍有部位一律平倉出場。
[COLOR=#220022]重新修正績效回測如下表僅供參考![/SIZE][/COLOR]
[TABLE][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]回測程式 : Wintanfa.rda[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]商品 : 台指期[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]交易手續費用 : 3 點[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]回測期間 : 990101 ~ 990630[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]全部[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]多單[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]空單[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總淨利金額[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$673,800.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$265,000.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$408,800.00[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總淨利點數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]3,369.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1,325.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]2,044.00[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總獲利金額[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$906,800.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$390,200.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$516,600.00[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總獲利點數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]4,534.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1,951.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]2,583.00[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總虧損金額[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff0000][SIZE=3]-$233,000.00[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff0000][SIZE=3]-$125,200.00[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff0000][SIZE=3]-$107,800.00[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總虧損點數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]-1,165.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]-626[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]-539[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]交易次數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]412[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]208[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]204[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]獲利次數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]89[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]45[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]44[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]虧損次數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]322[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]163[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]159[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]獲利交易百分比[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]21.60%[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]21.63%[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]21.56%[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]最大連續獲利點數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]258[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]153[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]258[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]最大連續虧損點數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]-70[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]-56[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]-46[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]最大連續獲利次數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]3[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]3[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]3[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]最大連續虧損次數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]20[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]11[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]13[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]最大部位口數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總口數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]412[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]208[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]204[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]獲利因子[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]3.89[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]3.11[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]4.79[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]資金需求量[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$114,000.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$111,200.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$109,200.00[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][/TABLE] |
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