wintanfa |
級別 精靈 積分 574 經驗 4577 文章 455 註冊 10-04-18 11:11
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發表: 2010-06-27 10:36:42 | 第10樓 |
[SIZE=3]Kimozel大大您好:[/SIZE]
[SIZE=3]謝謝您的加油鼓勵![/SIZE]
[SIZE=3]我是引用Hunta大大的範例加以修改運用[/SIZE] [B][SIZE=3]Wintanfa策略條件: [/SIZE][/B]
[SIZE=3]以每天K線之區間最高價(Vh)及區間最低價(Vl)為基準,[/SIZE][SIZE=3]凡是前一根K線收盤價大於Vl則多單進場;[/SIZE][SIZE=3]凡是前一根K線收盤價小於Vh則空單進場。[/SIZE]
[SIZE=3]若多單進場後,一旦價格從高點跌破Vl,則多單停損出場;[/SIZE][SIZE=3]若空單進場後,一旦價格從低點漲破Vh,則空單停損出場。[/SIZE] 每日13:45若手上仍有部位一律平倉出場。
[COLOR=#220022]重新修正績效回測如下表僅供參考![/COLOR]
[TABLE][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]回測程式 : Wintanfa.rda[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]商品 : 台指期[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]交易手續費用 : 3 點[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]回測期間 : 980701 ~ 990618[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]全部[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]多單[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]空單[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff00ff][SIZE=3]總淨利金額[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff00ff][SIZE=3]$4,295,800.00[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff00ff][SIZE=3]$2,117,200.00[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff00ff][SIZE=3]$2,178,600.00[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總淨利點數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]21,479.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]10,586.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]10,893.00[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總獲利金額[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$6,608,000.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$3,229,400.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$3,378,600.00[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總獲利點數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]33,040.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]16,147.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]16,893.00[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總虧損金額[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff0000][SIZE=3]-$2,312,200.00[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff0000][SIZE=3]-$1,112,200.00[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff0000][SIZE=3]-$1,200,000.00[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總虧損點數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]-11,561.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]-5,561.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]-6,000.00[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#0000ff][SIZE=3]交易次數[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#0000ff][SIZE=3]4,014[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#0000ff][SIZE=3]2,003[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#0000ff][SIZE=3]2,011[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]獲利次數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]2,183[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1,130[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1,053[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]虧損次數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1,701[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]805[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]896[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff6600][SIZE=3]獲利交易百分比[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff6600][SIZE=3]54.38%[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff6600][SIZE=3]56.41%[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#ff6600][SIZE=3]52.36%[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3] [/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]最大部位口數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]1[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]總口數[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]4,014[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]2,003[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]2,011[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#800080][SIZE=3]獲利因子[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#800080][SIZE=3]2.85[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#800080][SIZE=3]2.9[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體 ][COLOR=#800080][SIZE=3]2.81[/SIZE][/COLOR][/FACE][/TD][/TR][TR][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]資金需求量[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$117,600.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$118,400.00[/SIZE][/FACE][/TD][TD][FACE=新細明體][SIZE=3]$111,000.00[/SIZE][/FACE][/TD][/TR][/TABLE] |
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