TIGER   |
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註冊 09-11-12 23:41
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 發表: 2010-04-04 12:43:26 人氣:47810  | 樓主 |
滑價探討:
[SIZE=3]滑價探討:[/SIZE]
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[SIZE=3]一般來說避免回測績效與實單差異過大,通常都會將手續費的部分調高(原本3點,調高成6點,這是最簡單的做法)[/SIZE]
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[SIZE=3]不過我想要探討的是如果策略交易一整年,我的整體滑價的點數會是多少,有辦法估計出來嗎?[/SIZE]
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[SIZE=3][B]我的作法如下,如果有不對的地方還請前輩與版主指正[/B][/SIZE]
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[SIZE=3]假設我的策略是當沖,10日與20日均線黃金與死亡交叉之後,次根K線開盤價進場[/SIZE]
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[SIZE=3]通常在盤整盤或是比較穩定的盤勢,滑價不嚴重(通常約1點左右),有時也不會有滑價的狀況[/SIZE]
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[SIZE=3]但是在急拉與急跌的狀況出現時,就會出現比較大的滑價[/SIZE]
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[SIZE=3]以4/1日來說,急拉之後的進場,我的滑價出現了8點(前一根K線的成交口數到達7000口)[/SIZE]
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[SIZE=3]自己估計前一根K線的成交口數達到大約5000~6000口以上的成交量(以5分K來說)[/SIZE]
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[SIZE=3]如果策略符合在次根K線進場的話,通常會出現嚴重的滑價[/SIZE]
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[SIZE=3]所以我在回測時,多加一個進場條件:前一根K線成交量大於6000(想要看看符合的次數有多少次)[/SIZE]
[SIZE=3](可以自行判斷多加何種條件)[/SIZE]
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[SIZE=3]跑完回測,此時只要著重在交易次數即可,其他的數字可以忽略不看[/SIZE]
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[SIZE=3]假設回測完,交易次數為50次(也就是說有50次出現嚴重滑價)[/SIZE]
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[SIZE=3]那我們可以估計50 X 8(滑價的點數估計) = 400(點) 這就是估計的滑價點數[/SIZE]
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[SIZE=3]所以原本的策略賺的點數,還要扣掉估計滑價的400點,才是比較接近的績效[/SIZE]
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[SIZE=3]以上是我的想法分享![/SIZE] |
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