有關交易明細轉出EXCEL的問題 - HSP程式交易論壇


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主題：有關交易明細轉出EXCEL的問題 - 複製地址

TIGER

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發表: 2009-11-23 18:53:02 人氣:46888

樓主

有關交易明細轉出EXCEL的問題

請教版主:
1.在作績效回測時,將回測資料轉出EXCEL的時候
有出現這種情形:
當沖(5分k)某一天EXCEL顯示有兩筆交易紀錄,但是在主畫面執行該當沖策略時,該日出現3筆交易紀錄
這種情況會是哪一方面的問題?

2.我的波段策略是使用30分線 (該策略開發時有預設30分線)
在主畫面執行該策略的時候,畫面並不會顯示我所要顯示的買進賣出箭頭指示
這種問題有可能是哪裡出錯?

3.轉出的EXCEL檔案,進出價位都不會有小數點
但是我的波段策略在200809~200812這段區間出現小數點的價位
這種問題有可能是哪裡出錯?

煩請版主解惑!謝謝!

TIGER

Hunta

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發表: 2009-11-23 22:25:37

第2樓

1.因為歷史K線是由期交所所公佈的交易明細轉檔而來;而即時畫面之K線是盤中即時統計而來，所以這兩種K線有時會有些微的差異，有時候可能會因為1,2點的差異，而造成策略訊號的出現與否，所以偶有一兩次會發生上述問題，應算正常(但若次數過多就有問題)。
2.建議使用Debug函數追蹤一下問題癥結。
3.有時候是電腦浮點運算所造成，例如:150有時會出現149.99998，如果是這種問題，倒是還好，可以用程式加以修正。

TIGER

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發表: 2009-11-25 14:15:13

第3樓

再請教版主:
針對第一點的部份
就是我測試20909~200910兩個月份的回測
發現畫面上顯示進出場時間與每日當沖交易次數與轉出的EXCEL檔案
有10次以上的誤差
讓我比較困擾,不知接下來該如何處理?

會不會實際真的即時連線測試之後,此種狀況會消失呢?
那如果不會消失,又該如何?

煩請版主解惑!謝謝!

TIGER

TIGER

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發表: 2009-11-25 15:06:25

第4樓

補充說明
有沒有可能是因為我有使用"條件觸發"的函數所造成的呢?

TIGER

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發表: 2009-11-25 15:57:02

第5樓

版主:
我去測試了一下
一個波段策略非常簡單的進出場(沒有條件觸發的函數),畫面執行結果正確顯示買進賣出箭頭(與EXCEL檔案比較也正確)
一個波段策略非常簡單的進出場(有條件觸發的函數),畫面執行結果(按下執行,沒有反應),正常來說,按下去之後,開啟程式的按鈕會反灰,但是並未出現
所以我估計應該是此函數所造成的差異

不知版主的看法如何?

TIGER

Hunta

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發表: 2009-11-25 16:20:47

第6樓

你的「條件觸發」的條件是?

TIGER

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發表: 2009-11-25 17:18:02

第7樓

我的條件觸發程式碼為:
230　// 多單出場　
240　If　目前部位( 倉位多空 )　=　1　Then　
250　　If　條件觸發[ 成交價位一度小於均線Vf ]　=　是　Then　
260　　　Vj　=　Vf　
270　　　If　Vj　>　Vd　Then　
280　　　　Vj　=　Vd　
290　　　End If　
300　　　操作訊號( 多單平倉 , 1口 , Vj )　
310　　　Show [ K線下方 , ◎ ]　
320　　End If　
330　End If　
340　
350　// 多單出場1　
360　Vx　=　K線序號( 目前K線 )　-　目前部位( 第 1 次建倉K線序號 )　
370　If　Vx　>　10　Then　
380　　Vx　=　10　
390　End If　
400　If　目前部位( 倉位多空 )　=　1　And　Vx　>　0　And　條件觸發[ 自Vx根K線高點下跌50點 ]　=　是　
　　 Then　
410　Vj　=　30分_區間最高價( Vx )　-　50　
420　If　Vj　>　Vd　Then　
430　Vj　=　Vd　
440　End If　
450　操作訊號( 多單平倉 , 1口 , Vj )　
460　Show [ K線下方 , ◎ ]　
470　End If　
480　

請版主幫忙看一下!謝謝!

TIGER

Hunta

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發表: 2009-11-25 17:30:30

第8樓

跟我預想的一樣。
因為所有條件觸發條件只有「成交價位一度小(大)於均線」會發生你所說狀況。
因為K線在進行中，均線會隨著價格的上下而有些許變動，而你在歷史回測時，其實一律會以該根K線的收盤價來計算，而這兩者之間的確可能會產生一些相異的狀況。

TIGER

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發表: 2009-11-25 18:51:32

第9樓

請教版主:
   除了"條件觸發條件只有「成交價位一度小(大)於均線」會發生你所說狀況"
   條件觸發:單一筆虧損以及自?K線下跌或上漲?點
   這兩個不會出現回測資料有異常的情況嗎?(我去測試了一下,稍微目視比較一下,很容易就找到誤差的地方ㄟ)
   另外還有 5分_轉折精靈此函數
   是不是也會影響回測的差異?因為5分_轉折精靈也是即時的變化所以回測也是會有差異的是嗎?

煩請版主解惑!謝謝!

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發表: 2009-11-25 19:21:17

第10樓

條件觸發的其他條件只要策略程式正確(進出場點位部份)，應該不會有太大差異。
轉折精靈也是如此。

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