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當沖順勢策略 fantast,2013-11-05 01:05:38

新手發帖..
這兩天寫出來的當沖策略..
順勢策略, 目前還在微幅改善中..
fantast,2013-11-05 01:05:52

回測程式 : 當沖.rda 商品 :  台指期 交易手續費用 : 3 點  
回測期間 : 1020101 ~ 1021231    
 全部 多單 空單
總淨利金額 $1,707,000.00 $867,400.00 $839,600.00
總淨利點數 8,535.00 4,337.00 4,198.00
總獲利金額 $1,808,400.00 $907,600.00 $900,800.00
總獲利點數 9,042.00 4,538.00 4,504.00
總虧損金額 -$101,400.00 -$40,200.00 -$61,200.00
總虧損點數 -507 -201 -306
   
交易次數 666 336 330
獲利次數 546 281 265
虧損次數 112 51 61
獲利交易百分比 81.98% 83.63% 80.30%
   
最大連續獲利點數 477 465 751
最大連續虧損點數 -11 -13 -38
最大連續獲利次數 24 31 41
最大連續虧損次數 2 3 6
   
平均每次交易點數 12.82 12.91 12.72
平均每次獲利點數 16.56 16.15 17
平均每次虧損點數 -4.53 -3.94 -5.02
平均盈虧比例 3.66 4.1 3.39
   
總淨利百分比 1707.00% 867.40% 839.59%
總獲利百分比 1808.40% 907.60% 900.80%
總虧損百分比 -101.40% -40.20% -61.20%
   
最大部位口數 2 1 1
總口數 666 336 330
獲利因子 17.83 22.57 14.71
資金需求量 $102,200.00 $102,600.00 $107,600.00
fantast,2013-11-05 01:10:18

回測程式 : 當沖.rda      商品 :  台指期      交易手續費用 : 3 點      
回測期間 : 1020101 ~ 1021231        (10210月份分報表)            
     全部      多單      空單
總淨利金額      $135,800.00      $80,600.00      $55,200.00
總淨利點數      679      403      276
總獲利金額      $146,000.00      $85,400.00      $60,600.00
總獲利點數      730      427      303
總虧損金額      -$10,200.00      -$4,800.00      -$5,400.00
總虧損點數      -51      -24      -27
                 
交易次數      57      30      27
獲利次數      46      24      22
虧損次數      11      6      5
獲利交易百分比      80.70%      80.00%      81.48%
                 
最大連續獲利點數      233      301      117
最大連續虧損點數      -8      -8      -7
最大連續獲利次數      14      13      10
最大連續虧損次數      1      2      2
                 
平均每次交易點數      11.91      13.43      10.22
平均每次獲利點數      15.87      17.79      13.77
平均每次虧損點數      -4.64      -4      -5.4
平均盈虧比例      3.42      4.45      2.55
                 
總淨利百分比      135.80%      80.59%      55.20%
總獲利百分比      146.00%      85.40%      60.60%
總虧損百分比      -10.20%      -4.80%      -5.40%
                 
最大部位口數      1      1      1
總口數      57      30      27
獲利因子      14.31      17.79      11.22
資金需求量      $101,600.00      $101,600.00      $101,400.00
fantast,2013-11-05 01:11:05

回測程式 : 當沖.rda      商品 :  台指期      交易手續費用 : 3 點      
回測期間 : 1020101 ~ 1021231        (10209月份分報表)            
     全部      多單      空單
總淨利金額      $149,800.00      $82,000.00      $67,800.00
總淨利點數      749      410      339
總獲利金額      $156,800.00      $82,800.00      $74,000.00
總獲利點數      784      414      370
總虧損金額      -$7,000.00      -$800.00      -$6,200.00
總虧損點數      -35      -4      -31
                 
交易次數      52      26      26
獲利次數      43      24      19
虧損次數      8      2      6
獲利交易百分比      82.69%      92.30%      73.07%
                 
最大連續獲利點數      176      391      178
最大連續虧損點數      -8      -3      -12
最大連續獲利次數      10      20      10
最大連續虧損次數      1      1      2
                 
平均每次交易點數      14.4      15.77      13.04
平均每次獲利點數      18.23      17.25      19.47
平均每次虧損點數      -4.38      -2      -5.17
平均盈虧比例      4.17      8.63      3.77
                 
總淨利百分比      149.80%      82.00%      67.80%
總獲利百分比      156.80%      82.80%      74.00%
總虧損百分比      -7.00%      -0.80%      -6.20%
                 
最大部位口數      2      1      1
總口數      52      26      26
獲利因子      22.4      103.5      11.93
資金需求量      $101,600.00      $100,600.00      $102,400.00
fantast,2013-11-05 01:12:27

回測程式 : 當沖.rda      商品 :  台指期      交易手續費用 : 3 點      
回測期間 : 1020101 ~ 1021231        (10208月份分報表)            
     全部      多單      空單
總淨利金額      $238,600.00      $114,400.00      $124,200.00
總淨利點數      1,193.00      572      621
總獲利金額      $248,400.00      $118,600.00      $129,800.00
總獲利點數      1,242.00      593      649
總虧損金額      -$9,800.00      -$4,200.00      -$5,600.00
總虧損點數      -49      -21      -28
                 
交易次數      79      39      40
獲利次數      67      32      35
虧損次數      10      6      4
獲利交易百分比      84.81%      82.05%      87.50%
                 
最大連續獲利點數      477      252      795
最大連續虧損點數      -8      -9      -12
最大連續獲利次數      19      8      46
最大連續虧損次數      1      1      2
                 
平均每次交易點數      15.1      14.67      15.53
平均每次獲利點數      18.54      18.53      18.54
平均每次虧損點數      -4.9      -3.5      -7
平均盈虧比例      3.78      5.29      2.65
                 
總淨利百分比      238.60%      114.40%      124.20%
總獲利百分比      248.40%      118.60%      129.80%
總虧損百分比      -9.80%      -4.20%      -5.60%
                 
最大部位口數      2      1      1
總口數      79      39      40
獲利因子      25.34      28.23      23.17
資金需求量      $101,600.00      $101,800.00      $102,400.00
fantast,2013-11-05 01:12:41

回測程式 : 當沖.rda      商品 :  台指期      交易手續費用 : 3 點      
回測期間 : 1020101 ~ 1021231        (10207月份分報表)            
     全部      多單      空單
總淨利金額      $262,000.00      $139,000.00      $123,000.00
總淨利點數      1,310.00      695      615
總獲利金額      $275,600.00      $142,800.00      $132,800.00
總獲利點數      1,378.00      714      664
總虧損金額      -$13,600.00      -$3,800.00      -$9,800.00
總虧損點數      -68      -19      -49
                 
交易次數      97      46      51
獲利次數      80      41      39
虧損次數      16      5      11
獲利交易百分比      82.47%      89.13%      76.47%
                 
最大連續獲利點數      236      450      212
最大連續虧損點數      -8      -10      -17
最大連續獲利次數      15      29      13
最大連續虧損次數      2      2      3
                 
平均每次交易點數      13.51      15.11      12.06
平均每次獲利點數      17.23      17.41      17.03
平均每次虧損點數      -4.25      -3.8      -4.45
平均盈虧比例      4.05      4.58      3.82
                 
總淨利百分比      261.99%      139.00%      123.00%
總獲利百分比      275.59%      142.80%      132.80%
總虧損百分比      -13.60%      -3.81%      -9.80%
                 
最大部位口數      2      1      1
總口數      97      46      51
獲利因子      20.26      37.57      13.55
資金需求量      $101,600.00      $102,000.00      $103,400.00
sjgau,2013-11-27 16:33:44

一張圖，勝過千言萬語。
為何 不見紹數的數據，變成一張績效成長圖
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