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Wintanfa台指期當沖策略程式改版說明
wintanfa,2013-10-10 22:41:31
[SIZE=3][COLOR=#ee11ee][B]Wintanfa[/B][B]台指期當沖策略程式改版說明[/B][/SIZE][/COLOR]
[SIZE=3]新版加強[/SIZE][SIZE=3]盤整盤要賠少 趨勢盤要賺多[/SIZE]
[SIZE=3]目的在於減少買賣交易次數和滑價損失[/SIZE][FACE=Times New Roman][SIZE=3] [/FACE][/SIZE]
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Wintanfa部落格搬新家
wintanfa,2013-10-27 06:11:14
部落格新址:http://blog.xuite.net/bagtemp/blog 歡迎蒞臨...
wintanfa,2013-10-27 16:55:04
回測程式 : WintanfaBS.rda 商品 : 台指期 交易手續費用 : 2 點
回測期間 : 1021001 ~ 1021027 (10210月份分報表)
全部 多單 空單
總淨利點數 463 252 211
總獲利點數 774 414 360
總虧損點數 -311 -162 -149
交易次數 63 31 32
獲利次數 29 14 15
虧損次數 31 15 16
獲利交易百分比 46.03% 45.16% 46.87%
最大連續獲利點數 168 168 123
最大連續虧損點數 -59 -49 -33
最大連續獲利次數 5 4 4
最大連續虧損次數 5 4 3
平均每次交易點數 7.35 8.13 6.59
平均每次獲利點數 26.69 29.57 24
平均每次虧損點數 -10.03 -10.8 -9.31
平均盈虧比例 2.66 2.74 2.58
總淨利百分比 92.60% 50.39% 42.20%
總獲利百分比 154.80% 82.80% 72.00%
總虧損百分比 -62.20% -32.40% -29.80%
最大部位口數 2 1 1
總口數 63 31 32
獲利因子 2.48 2.55 2.41
wintanfa,2013-11-03 14:31:14
回測程式 : WintanfaBS.rda 商品 : 台指期 交易手續費用 : 2 點
回測期間 : 1021001 ~ 1021031 (10210月份分報表)
全部 多單 空單
總淨利點數 651 412 239
總獲利點數 937 530 407
總虧損點數 -286 -118 -168
交易次數 72 35 37
獲利次數 36 18 18
虧損次數 32 14 18
獲利交易百分比 50.00% 51.42% 48.64%
最大連續獲利點數 168 177 125
最大連續虧損點數 -42 -37 -33
最大連續獲利次數 4 6 4
最大連續虧損次數 4 4 3
平均每次交易點數 9.04 11.77 6.46
平均每次獲利點數 26.03 29.44 22.61
平均每次虧損點數 -8.94 -8.43 -9.33
平均盈虧比例 2.91 3.49 2.42
獲利因子 3.27 4.49 2.42
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