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相同策略但回測確有差異性?
linsam0314,2014-01-19 17:17:40
您好:
回測日期方式
102.12.31~103.01.17(A)
103.01.17(B)
一樣都單看元月份回測報表.A 與 B 為何會有所不同?(所使用的回測策略與標的皆相同)
為何會有這樣的差異性?
謝謝您說明解惑
Hunta,2014-01-19 21:29:39
有時候策略會因為起始點不同導致一開始的訊號不同，尤其是留倉的策略或是引用指標的策略，例如策略中使用MA30，那表示回測的第1天的前30根K漿一定不對，因為k線還沒累積到30根K線，自然MA30就不準，訊號就不對。
linsam0314,2014-01-20 13:49:43
謝謝指導
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