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回測的問題
TIGER,2010-05-03 23:44:49
[SIZE=3]版主你好:[/SIZE]
[SIZE=3] 最近再作回測,發現將現行的策略再作回測[/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] 回測結果與之前比較下,結果都不一樣了[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3] (與之前比較是指之前的回測績效還不錯[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3] 所以決定開始實際交易[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3] 但是最近將同樣的策略進行回測[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3] 回測結果與當初的績效有一些差距)[/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] 我不知道是只有我的有問題,還是其他人的也有問題?[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3] 我也不知道從哪一版本開始有此類似問題?[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3] 感謝版主![/SIZE]
Hunta,2010-05-04 08:06:02
前幾個版本修改了RSI指標的BUG，看會不會是策略中有使用RSI指標造成。
TIGER,2010-05-04 09:46:34
報告
沒有使用RSI指標!!!
TIGER,2010-05-04 09:50:42
報告
我昨天把策略打開看看
發現有一行程式碼有改變(不是我自己改的)
Vx = K線序號(目前K線) - 目前部位(第 1 次建倉序號)
這一行變成了
Vx = K線序號(目前K線) - 目前部位(第 1 )
感謝版主!
Hunta,2010-05-04 10:04:43
不是改掉，而是沒有顯示出來，但不會影響正常運作。
請再重新下載安裝v6.0a版即可。
bw5168,2010-05-04 11:26:38
[QUOTE][B]下面引用由[U]TIGER[/U]發表的內容：[/B]
版主你好:
最近再作回測,發現將現行的策略再作回測
回測結果與之前比較下,結果都不一樣了
(與之前比較是...[/QUOTE]
[OL][LI]以我個人5分的經驗,8點~10點總成本,1分大概5點左右,若回測與實單差異超過,可能要檢查策略是否須微調[/LI][LI]回測時也牽涉到及時與盤後價格略有差異(收及時價可能會有漏接狀況dde,API..)回測時若以歷史資料來對比 , 可能會有差異[/LI][LI]其它情形目前看OK[/LI][/OL]
TIGER,2010-05-04 12:27:52
BW5168大:
你誤會我的意思了
我的意思是:
我用策略 A 回測980101~981231的績效我覺得不錯,所以開始實際交易
但是版本更新到V6.0A之後,我用A策略 再次回測980101~981231的績效
卻與原本的回測不同,意思是這樣!
我不是指回測與實單交易的差距!!
感謝!!!
kimoze1,2010-05-04 21:53:11
我猜是程式有採用觸發條件函數
之前版上有人反應觸發條件回測有落差
版主後來有調整
不知道是不是這個原因?
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