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下單時間!
TIGER,2010-04-08 10:45:40
[SIZE=3]版主你好:
假設9:35 該K線結束之後
9:40 符合下單,我的下單時間為9:40:01 成交回報通常也在9:40:01
但是以4/1為例作說明,我看了一下成交明細,9:40:00 有成交近200口的數量(9:40只是假設的時間)
這200口的成交數量,已經將價格推升近10點(當時我的滑價有8點)
我想請問的是,我的下單時間要如何可以擠進到00秒內
也可以說是要如何擠進成交的那200口,甚至擠進前1/4的交易順位
還有哪些地方可以改善呢?
我的目的是想要避免滑價過於嚴重!
感謝版主![/SIZE]
TIGER,2010-04-08 09:47:29
修正錯誤:
我看了一下成交明細,9:40:00 市場共有成交近200口的數量(9:40只是假設的時間)
Hunta,2010-04-08 10:28:40
有時候太多人都以5分線為交易基準，所以每次K線交替時，有可能有許多程式單同時被送出，導致成交量爆增，進而出現比較大的滑價。
其中一種解決的方法就是比別人提早交易，例如在每根5分K結束前10秒就判斷交易，舉例如下:
10 Va = 目前時間( 分 ) * 100 + 目前時間( 秒 )
20 Va = Va Mod 1000
30 // 多單進場
40 If 單K計數器( 目前K線 , 0 ) = 0 Then
50 If 目前部位( 倉位多空 ) <= 0 Then
60 If ( Va >= 450 And Va <= 459 ) Or ( Va >= 950 And Va <= 959 ) Then
70 If 多單進場條件 Then
80 多單進場處理.......
90 單K計數器( 目前K線 , 0 ) = 1
100 End If
110 End If
120 End If
130 Else
140 多單進場處理.......
150 End If
不過利用此方法可能要將策略程式進行修改，而且必須負擔最後10秒翻盤的風險。
另外，電腦系統的時間務必校正準確。
TIGER,2010-04-08 10:55:17
感謝版主提供解決方式
這個方式我先收起來了
我原本也是想要提早交易,但是不知道可以用時間來控制!
等到我的策略完整交易一個月之後
我再來評估滑價的嚴重程度
再做策略的修正!
kimoze1,2010-04-09 13:11:55
請問怎麼校正時間?
我都沒注意這個
= =
不過這也有另一個問題就是了
條件是時間沒有誤差
報價不能漏
有點難耶
gary09210217,2010-04-09 15:15:25
程式交易的自動下單中,時間上需分秒必爭是無庸置疑的
對於校正時間我也有疑問要請教各位大師
我的作法是在電腦的日期和時間內容中
勾選:自動與網際網路時間伺服器同步化(S)
不知這樣是否就可以,還是有更理想的作法
請版主或各位先進不吝指點,感恩!
Hunta,2010-04-11 11:30:02
可以上網搜尋「電腦系統時間校正」，有很多資料可以參考。
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