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有關交易明細轉出EXCEL的問題
TIGER,2009-11-23 18:53:02
請教版主:
1.在作績效回測時,將回測資料轉出EXCEL的時候
有出現這種情形:
當沖(5分k)某一天EXCEL顯示有兩筆交易紀錄,但是在主畫面執行該當沖策略時,該日出現3筆交易紀錄
這種情況會是哪一方面的問題?
2.我的波段策略是使用30分線 (該策略開發時有預設30分線)
在主畫面執行該策略的時候,畫面並不會顯示我所要顯示的買進賣出箭頭指示
這種問題有可能是哪裡出錯?
3.轉出的EXCEL檔案,進出價位都不會有小數點
但是我的波段策略在200809~200812這段區間出現小數點的價位
這種問題有可能是哪裡出錯?
煩請版主解惑!謝謝!
Hunta,2009-11-23 22:25:37
1.因為歷史K線是由期交所所公佈的交易明細轉檔而來;而即時畫面之K線是盤中即時統計而來,所以這兩種K線有時會有些微的差異,有時候可能會因為1,2點的差異,而造成策略訊號的出現與否,所以偶有一兩次會發生上述問題,應算正常(但若次數過多就有問題)。
2.建議使用Debug函數追蹤一下問題癥結。
3.有時候是電腦浮點運算所造成,例如:150有時會出現149.99998,如果是這種問題,倒是還好,可以用程式加以修正。
TIGER,2009-11-25 14:15:13
再請教版主:
針對第一點的部份
就是我測試20909~200910兩個月份的回測
發現畫面上顯示進出場時間與每日當沖交易次數 與轉出的EXCEL檔案
有10次以上的誤差
讓我比較困擾,不知接下來該如何處理?
會不會實際真的即時連線測試之後,此種狀況會消失呢?
那如果不會消失,又該如何?
煩請版主解惑!謝謝!
TIGER,2009-11-25 15:06:25
補充說明
有沒有可能是因為我有使用"條件觸發"的函數所造成的呢?
TIGER,2009-11-25 15:57:02
版主:
我去測試了一下
一個波段策略非常簡單的進出場(沒有條件觸發的函數),畫面執行結果正確顯示買進賣出箭頭(與EXCEL檔案比較也正確)
一個波段策略非常簡單的進出場(有條件觸發的函數),畫面執行結果(按下執行,沒有反應),正常來說,按下去之後,開啟程式的按鈕會反灰,但是並未出現
所以我估計應該是此函數所造成的差異
不知版主的看法如何?
Hunta,2009-11-25 16:20:47
你的「條件觸發」的條件是?
TIGER,2009-11-25 17:18:02
我的條件觸發程式碼為:
230 // 多單出場
240 If 目前部位( 倉位多空 ) = 1 Then
250 If 條件觸發[ 成交價位一度小於均線Vf ] = 是 Then
260 Vj = Vf
270 If Vj > Vd Then
280 Vj = Vd
290 End If
300 操作訊號( 多單平倉 , 1口 , Vj )
310 Show [ K線下方 , ◎ ]
320 End If
330 End If
340
350 // 多單出場1
360 Vx = K線序號( 目前K線 ) - 目前部位( 第 1 次建倉K線序號 )
370 If Vx > 10 Then
380 Vx = 10
390 End If
400 If 目前部位( 倉位多空 ) = 1 And Vx > 0 And 條件觸發[ 自Vx根K線高點下跌50點 ] = 是
Then
410 Vj = 30分_區間最高價( Vx ) - 50
420 If Vj > Vd Then
430 Vj = Vd
440 End If
450 操作訊號( 多單平倉 , 1口 , Vj )
460 Show [ K線下方 , ◎ ]
470 End If
480
請版主幫忙看一下!謝謝!
Hunta,2009-11-25 17:30:30
跟我預想的一樣。
因為所有條件觸發條件只有「成交價位一度小(大)於均線」會發生你所說狀況。
因為K線在進行中,均線會隨著價格的上下而有些許變動,而你在歷史回測時,其實一律會以該根K線的收盤價來計算,而這兩者之間的確可能會產生一些相異的狀況。
TIGER,2009-11-25 18:51:32
請教版主:
除了"條件觸發條件只有「成交價位一度小(大)於均線」會發生你所說狀況"
條件觸發:單一筆虧損以及自?K線下跌或上漲?點
這兩個不會出現回測資料有異常的情況嗎?(我去測試了一下,稍微目視比較一下,很容易就找到誤差的地方ㄟ)
另外還有 5分_轉折精靈 此函數
是不是也會影響回測的差異?因為5分_轉折精靈 也是即時的變化 所以回測也是會有差異的 是嗎?
煩請版主解惑!謝謝!
Hunta,2009-11-25 19:21:17
條件觸發的其他條件只要策略程式正確(進出場點位部份),應該不會有太大差異。
轉折精靈也是如此。
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